Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

Banca Monte dei Paschi di Siena S p A : Informativa al Pubblico – marzo 2025


Informativa al Pubblico

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

Pillar 3

Aggiornamento al 31 marzo 2025

Informativa al Pubblico

Vuoi bloccare la procedura esecutiva?

richiedi il saldo e stralcio

 

Pillar 3

Aggiornamento al 31 marzo 2025

P I L L A R 3 M A R Z O 2 0 2 5

5

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

Sede Sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3, https://www.gruppomps.it

Iscritta al Registro Imprese di Arezzo – Siena, numero di iscrizione e codice fiscale 00884060526 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Iscritta all’Albo delle banche al n. 5274 Capogruppo del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari

Conto e carta

difficile da pignorare

 

6

Indice

Introduzione 7

Annex I – Informativa sulle metriche principali e sul quadro d’insieme degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio 8

Annex XIII – Informativa per la compilazione dei modelli sui requisiti di liquidità 13

Annex XXI – Informativa sull’uso del metodo IRB per il rischio di credito 15

Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 16

Aste immobiliari

l’occasione giusta per il tuo investimento.

 

Elenco delle tabelle 17

Appendice 1 – Dettaglio delle Informazioni rese in conformità al Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/3172 18

Appendice 2 – Dettaglio delle Informazioni rese in conformità degli Orientamenti EBA GL 2020/12 18

Contatti 19

7

‌Introduzione

Conto e carta

difficile da pignorare

 

Il Terzo Pilastro della normativa di Basilea sui requisiti prudenziali delle banche (anche solo “Pillar 3” d’ora in poi), si basa sul presupposto che la Market Discipline contribuisca a rafforzare la regolamentazione del capitale e a promuovere la stabilità e la solidità delle Banche e del settore finanziario.

Pertanto, il Pillar 3, integra i requisiti di capitale minimi (Primo Pilastro) e il processo di controllo prudenziale (Secondo Pilastro).

Ai fini dell’Informativa al Pubblico Pillar 3 si applica la Parte Otto del CRR (Reg. UE 575/2013) come integrato dal CRR2 (Reg. UE No 2019/876) e da ultimo dal CRR3 (Reg. UE 2024/1623), con l’obiettivo di promuovere, attraverso anche l’azione dell’EBA:

  • la chiarezza, attraverso un unico pacchetto completo di normativa;

  • la coerenza e la comparabilità tra gli intermediari;

  • la facilità di reperimento delle informazioni attraverso nuovi templates con le informazioni chiave;

  • la facilità di implementazione tecnica per il reperimento delle informazioni;

  • l’efficienza dell’informativa e la riduzione dei costi attraverso le sinergie e l’integrazione delle informazioni quantitative con le segnalazioni di vigilanza (“supervisory reporting”).

Il presente documento recepisce le modifiche del Regolamento (UE) 2024/1623 (noto come CRR3) la cui applicazione è a decorrere dal 1° gennaio 2025. Ricordiamo inoltre che il Regolamento Delegato (UE)

2024/2795 ha posticipato al 1° gennaio 2026 l’applicazione della Fundamental Review of the Trading Book (FRTB), finora introdotta in Europa (con la CRR2) solo per finalità di reportistica.

EBA ha intrapreso nel corso del tempo un percorso di omogeneizzazione ed uniformità informativa tramite successivi rilasci di ITS di cui in particolare l’EBA/ITS/2024/05 (Final Draft Implementing Technical Standards on public disclosures by institutions of the information referred to in Titles II and III of Part Eight of Regulation (EU) No 575/2013) recepisce proprio le modifiche introdotte di recente con la CRR3 e a cui fa eccezione la disciplina sui requisiti di informativa del regime transitorio IFRS 9, che continuano ad essere rendicontati secondo le EBA/GL/2020/12.

Il presente documento è redatto a livello consolidato a cura della Capogruppo.

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

Ulteriori informazioni sul profilo di rischio del Gruppo, sulla base dell’art. 434 del CRR sono pubblicate anche nella Resoconto intermedio di gestioneal 31 marzo 2025, nella Relazioni di Corporate Governancee nella Relazione sulla Remunerazione.

Laddove non diversamente specificato, tutti gli importi sono da intendersi espressi in migliaia di Euro.

Il Gruppo Montepaschi pubblica regolarmente l’Informativa al Pubblico Pillar3 sul proprio sito Internet al seguente indirizzo:

https://www.gruppomps.it/investor-relations/report-pillar-iii.html.

8

‌Annex I – Informativa sulle metriche principali e sul quadro d’insieme degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

Opportunità unica

partecipa alle aste immobiliari.

 

EU OV1: quadro sinottico degli importi complessivi dell’esposizione al rischio

RWA

Requisiti di capitale minimi

mar-25 dic-24 mar-25

1 Rischio di Credito (escluso CCR)

34.712.813 35.618.273

2.777.025

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

  1. Di cui con metodo standardizzato 11.702.401 11.759.494 936.192

  2. Di cui con metodo IRB di base (IRB Foundation) 3.878.178 – 310.254

  3. Di cui metodo di assegnazione 1.119.249 1.109.308 89.540

    EU 4a Di cui strumenti di capitale soggetti al metodo della ponderazione semplice – –

  4. Di cui con metodo IRB avanzato (IRB Advanced) 18.012.985 22.749.471 1.441.039

6 CCR

697.940 895.507

55.835

  1. Di cui con metodo standardizzato 396.880 431.136 31.750

  2. Di cui con metodo dei modelli interni (IMM) – – -EU 8a Di cui esposizioni verso una CCP 62.298 59.974 4.984

  3. Di cui altri CCR 238.762 142.796 19.101

10 Rischio di CVA

592.340 261.600

47.387

10a Di cui metodo standardizzato (SA) – n.a –

10b Di cui metodo di base (F-BA e R-BA) 592.340 n.a 47.387

10c Di cui metodo semplificato – n.a –

  1. Rischio di regolamento

  2. Esposizioni verso le cartolarizzazioni incluse nel portafoglio bancario (*)

– –

366.257 422.853

-29.301

  1. Di cui approccio SEC-IRBA 358.978 422.789 28.718

  2. Di cui approccio SEC-ERBA (compreso IAA) 7.279 64 582

  3. Di cui approccio SEC-SA – – –

20

Rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci (rischio di mercato)

1.978.273 1.840.178

158.262

EU 19a Di cui ponderazione al 1250% – – –

  1. Di cui con metodo standardizzato – 1.840.178 -21a Di cui metodo standardizzato semplificato (SSA) 1.978.273 n.a 158.262

  2. Di cui con IMA – – –

EU 22a Grandi esposizioni

  1. Riclassificazioni tra posizioni del portafoglio di negoziazione e posizioni esterne val portafoglio di negoziazione

  2. Rischio operativo

24a Esposizioni alle cripto-attività

-6.832.710

n.a 9.613.405

n.a

25

Importi al di sotto delle soglie per la deduzione (soggetti a fattore di ponderazione del rischio del 250%)

-546.617

3.083.079 3.068.535 246.646

26 Output floor applicato (%) 50% n.a 4%

27

Rettifica per l’applicazione della soglia minima (prima dell’applicazione del massimale transitorio)

– n.a –

28

29

Rettifica per l’applicazione della soglia minima

(in seguito all’applicazione del massimale transitorio) Totale

n.a

45.180.332 48.390.215

3.614.427

(*) L’importo esposto non comprende le cartolarizzazioni dedotte dal patrimonio di vigilanza equivalenti a 566 €/migliaia.

Si osserva nel trimestre una sensibile riduzione della componente rischio di credito dovuta all’applicazione della nuova normativa prudenziale CRR3 che per il Gruppo si è tradotto in un trattamento più favorevole nel comparto AIRB tuttavia controbilanciato dalla

dinamica commerciale positiva. Forte decremento anche della componente rischio operativo in seguito all’applicazione del metodo standardizzato in luogo del precedente Advanced Measurement Approach (AMA).

9

EU KM1: indicatori chiave

a

b

c

d

e

mar-25

dic-24

set-24

giu-24

mar-24

Fondi propri disponibili

1 Capitale Primario di classe 1 (CET1)

8.908.215

8.847.440

8.725.392

8.720.728

8.659.553

2 Capitale di classe 1 (T1)

8.908.215

8.847.440

8.725.392

8.720.728

8.659.553

3 Capitale totale

9.969.216

9.959.473

10.282.863

10.329.785

10.305.533

Attività di rischio ponderate

4 Totale Attività di rischio ponderate

45.180.332

48.390.215

47.976.977

48.555.606

48.473.131

4a Totale dell’esposizione al rischio prima dell’applicazione della soglia minima

45.180.332

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Coefficienti Patrimoniali (in percentuale dell’RWA)

5 Common Equity Tier 1 ratio (%)

19,7170%

18,2835%

18,1866%

17,9603%

17,8646%

5b Common Equity Tier 1 ratio tenente conto del TREA unfloored (%)

19,7170%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

6 Tier 1 ratio (%)

19,7170%

18,2835%

18,1866%

17,9603%

17,8646%

6b Tier 1 ratio tenente conto del TREA unfloored (%)

19,7170%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

7 Total capital ratio (%)

22,0654%

20,5816%

21,4329%

21,2741%

21,2603%

7b

Coefficiente di capitale totale considerando il TREA senza soglia minima (%)

22,0654%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva

(in percentuale dell’importo dell’esposizione ponderato per il rischio)

EU 7d

Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria

eccessiva (in %)

2,5000%

2,7500%

2,7500%

2,7500%

2,7500%

EU 7e

Di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)

1,4063%

1,5469%

1,5469%

1,5469%

1,5469%

EU 7f

Di cui costituiti da capitale di classe 1 (punti percentuali)

1,8750%

2,0625%

2,0625%

2,0625%

2,0625%

EU 7g

Requisiti di fondi propri SREP totali (%)

10,5000%

10,7500%

10,7500%

10,7500%

10,7500%

Requisito di riserva combinato (come percentuale dell’RWA)

8

EU 8a

Riserva di conservazione del capitale (%)

Riserva di conservazione a causa del rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello

2,5000%

2,5000%

2,5000%

2,5000%

2,5000%

9

di uno Stato membro (%)

Riserva di capitale anticiclica specifica dell’ente (%)

0,0250%

0,0280%

0,0210%

0,0210%

0,0180%

EU 9a

Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (%)

0,3771%

0,3586%

10

Riserva degli enti di importanza sistemica a livello mondiale (%)

EU 10a

Riserva per altri enti di importanza sistemica

11

Requisito di riserva combinato (%)

2,9021%

2,8866%

2,5210%

2,5210%

2,5180%

EU 11a

Requisiti di capitale Overall (%)

13,4021%

13,6377%

13,2710%

13,2710%

13,2680%

12

Capitale primario di classe 1 disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti totali di fondi propri

SREP (%)

11,5654%

9,8316%

10,1241%

9,8978%

9,8021%

Leverage ratio

13 Misura dell’esposizione totale del coefficiente di leva finanziaria 128.285.166 123.263.637 123.040.287 130.320.326 129.994.625

14

Leverage ratio

6,9441%

7,1777%

7,0915%

6,6918%

6,6615%

Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva

(in percentuale della misura dell’esposizione complessiva)

EU 14a

Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)

EU 14b

di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)

EU 14c

Requisiti del coefficiente di leva finanziaria totali SREP (%)

3,0000%

3,0000%

3,0000%

3,0000%

3,0000%

Riserva del coefficiente di leva finanziaria e requisito complessivo del coefficiente di leva

(in percentuale della misura dell’esposizione totale)

finanziaria

EU 14d

Requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria (%)

EU 14e

Requisito del coefficiente di leva finanziaria complessivo (%)

3,0000%

3,0000%

3,0000%

3,0000%

3,0000%

Liquidity Coverage Ratio

15

Totale delle attività liquide di alta qualità (HQLA) (valore ponderato – media)

23.402.347

23.020.460

22.632.306

22.323.158

22.449.356

EU 16a

Deflussi di cassa – Valore ponderato totale

16.262.521

15.932.320

15.678.959

15.324.805

14.818.455

EU 16b

Afflussi di cassa – Valore ponderato totale

1.922.148

1.966.170

2.001.247

2.007.232

2.025.709

16

Totale deflussi netti di cassa (valore rettificato)

14.340.374

13.966.150

13.677.713

13.317.573

12.792.746

17

Liquidity coverage ratio (%) (*)

163,3259%

164,8568%

165,5026%

167,8687%

176,3125%

Net Stable Funding Ratio

18

Totale dei finanziamenti stabili disponibili

80.903.820

81.407.416

80.918.879

80.646.834

78.404.908

19

Totale dei finanziamenti stabili richiesti

62.351.603

60.701.401

60.643.572

60.365.680

60.626.789

20

NSFR ratio (%)

129,7542%

134,1113%

133,4336%

133,5972%

129,3239%

(*) I valori esposti sono calcolati come medie semplici delle osservazioni a fine mese nei dodici mesi precedenti la fine di ciascun trimestre, in coerenza con la rappresentazione fornita nella tabella EU LIQ1.

10

EU CMS1: confronto tra importi delle esposizioni ponderati per il rischio modellizzati e standardizzati a livello di rischio

a b c d EU d

RWEA

per i metodi basati su modelli il cui uso da parte delle banche

è autorizzato dall’autorità Di vigilanza

RWEA per i portafogli in cui sono utilizzati metodi

standardizzati

Totale RWEA effettivi

(a + b)

RWEA calcolati utilizzando il metodo standardizzato completo

RWEA che costituiscono la base dell’output floor

1 Rischio di credito (escluso il

23.010.412

11.702.401

34.712.813

43.602.017

41.979.051

2 Rischio di controparte

165.311

532.628

697.940

712.439

712.439

3 Aggiustamento della valutazione del credito

592.340

592.340

592.340

592.340

Esposizioni verso la

4 cartolarizzazione nel portafoglio bancario

358.978

7.279

366.257

464.589

134.562

5 Rischio di mercato

1.978.273

1.978.273

1.978.273

1.978.273

6 rischio operativo

6.832.710

6.832.710

6.832.710

6.832.710

7 Altri importi delle esposizioni ponderati per il rischio

8 Totale

23.534.701

21.645.631

45.180.332

54.182.368

52.229.375

rischio di controparte)



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